CREDIT AGRICOLE SA
Industialisation de calcul du PNB des stratégies obligataires à partir de l'outil Summit FT
Objectifs :
- Mise en place d'un système de récupération des opérations, leurs descriptifs et leurs composantes P&L comptables à partir de l'outil Front Summit FT
- Production de reportings quotidiens contenant les composantes P&L pour toutes les opérations (surcote, décote, amortissement des primes, écart d'indexation pour inflation etc.) et les résultats (P&L, plus au moins values latentes)
- Calcul du Funding implicite sur toutes les opérations (Bonds, Assets swaps, REPO, Money Market)
Résultats :
- - Mise en place de l'outil définitif « Mesure du PNB » permettant la production automatique des reporting quotidiens et mensuels.
- - Mise en place d'un mode opératoire détaillant toutes les formules de calcul développées dans l'outil.
- - Mise en place d'un manuel de saisie des opérations obligataires dans l'outil Front respectant les spécificités et les exigences comptables liées au calcul du PNB.